Modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica

Modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica

Valutazione del prezzo e approssimazione nei modelli Vasicek e CIR a volatilità stocastica

Edizioni Accademiche Italiane ( 07.11.2014 )

€ 32,90

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Il testo affronta l’argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il modello di Black-Scholes e i modelli basati sui tassi a breve, ipotizzando una volatilità costante. La volatilità costante, però, seppur utile a livello dei conti matematici, non risulta pienamente soddisfacente. L’obiettivo è allora cercare dei modelli che si avvicinino il più possibile alla realtà. Per far questo si deve riconsiderare quanto spiegato finora e supporre che la volatilità, nei modelli proposti, sia un processo stocastico. Si riprende dunque il modello tipo Black-Scholes e si ipotizza una volatiltà stocastica funzione di due opportuni processi e si costruiscono due approssimazioni per il prezzo delle opzioni europee, analizzando l'ordine di tali approssimazioni. Anche i modelli basati sul tassi di interesse a breve, in particolare il modello Vasicek e il modello CIR vengono ripresi, ipotizzando una volatiltà stocatica e anche per tali processi si costruiranno delle approssimazioni.

dettaglio del libro:

ISBN-13:

978-3-639-65751-7

ISBN-10:

3639657519

EAN:

9783639657517

lingua del libro:

Italiano

By (author) :

Serena Galasso

Numero delle pagine:

108

Pubblicato il:

07.11.2014

Categoria:

Theory of probability, stochastics, mathematical statistics